Om våre daglige indikatorer. Vi sporer flere forskjellige indikatorer for handelsvolatilitet ETPs Exchange-Traded Products Hver indikator er en signalbasert strategi som gjør at vi kan identifisere og handle sammen med retningstrender. Ved å bruke signalbaserte indikatorer kan vi forblir objektive i vår handel og minimere feil som oppstår ved å ta følelsesbaserte beslutninger. Følg våre strategier involverer ganske enkelt handel med verdipapirer i samme retning av indikatoren. Dette betyr å kjøpe en sikkerhet når indikatoren blir positiv og selger en sikkerhet og kjøper den omvendte når indikatoren blir negativ. Hver indikator tar daglige avlesninger av markedsdata etter slutten. Indikatorverdiene publiseres deretter på et sett av måler på vår Daily Forecast-side og sendes til abonnenter. Hvis noen indikator endrer retning og utløser et kjøps - eller salgssignal, automatiseres e-postvarsler er også sendt til alle abonnenter som ønsker å motta det varslet. Dual Strategies for Trading VXX XIV Vi curr ently tilby to strategier som gjelder for trading kortvarige VIX futures ETPs, for eksempel VXX, XIV og SVXY Hver av disse strategiene tar en annen tilnærming for å maksimere gevinster Fordi ingen enkelt strategi er perfekt og markedet er iboende uforutsigbart, bruker vi to strategier samtidig for å kompensere for svakheter innenfor hver av strategiene for å redusere drawdowns og jevne ut avkastning over måneder og år.1 VXX Bias strategi - Vår Bias strategi er konstruert ved hjelp av VIX futures data sammen med en komponent som overvåker underliggende momentum endringer i begrepet struktur - En positiv verdi indikerer et kjøpssignal for VXX, mens en negativ verdi indikerer salgssignalet og et kjøpssignal for XIV.2 Volatility Risk Premium VRP-strategi - VRP-strategien vår er en variant av en vanlig indikator for å måle fremad implisitt volatilitet mot faktisk volatilitet - En positiv verdi indikerer et kjøpssignal for XIV, mens en negativ verdi indikerer salgssignalet og et kjøpssignal for VXX - Kombinert VRP VXX Bias-strategi. - Vi kjøper kun XIV eller VXX når VXX Bias og VRP-signalene er enige om retningen for handelen. Når de ikke er enige, har porteføljen kontant omtrent 30 av tiden. Tracking Ytelse I februar 2016 startet vi automatisert handel med våre VRP VXX Bias - og VXX Bias-signaler på Collective2s plattform. Resultatene av indikatorene ved hjelp av tredjeparts verifisering er vist under VRP VXX Bias Trading Volatilitet 1 VXX Bias Trading Volatility 2 Vår Artificial Intelligence-algoritme, lansert 24. juni 2016.Varselhistorie og full backtesting Indikatorverdiene for de siste seks månedene vises alltid på vår Daily Forecast-side. Årlig prosentøkning blir tap i fullrevurderte resultater for hver av våre strategier som brukes med XIV VXX, vises i følgende tabell For referanse sammenligning formål, er en portefølje bestående av en buy and hold tilnærming i XIV inkludert i høyre kolonne Merk Daglige priser for VXX og XIV før fondet oppstart har blitt avledet fra faktiske VIX futures data med det formål å maksimere lengden på tilbakekoblingsperioden Ansvarsfraskrivelse Trading disse strategiene er risikable Les våre vilkår for bruk for ytterligere ansvarsfraskrivelser. Årlig gevinst tap data kan visualiseres i grafen under data gjennom Desember 2016. For detaljerte historiske backtests av våre indikatorer, se linkene nederst på siden Abonner. Merk Hvis du er ny på dette markedet, kan du lese om hvordan volatiliteten fungerer og hvorfor det er mulig å prognose volatilitet ETPs i vår e-bok, grunnleggende begreper og strategier for handelsvolatilitet ETPs. Strategies For Trading ZIV I likhet med VXX Bias, må ZIV Bias måle hovvinden av midtveisverdier, spesielt ZIV og dens inverse, VXZ. Det er også basert på formen på termstrukturen, men inkluderer en justering basert på formen på den forreste delen av VIX futures termstruktur. Målerens skala blir også normalisert på en skala på -10 til 10, med de fleste verdier som faller mellom -2 og 2 og en nøytral sone ved -0 5.- En positiv verdi for ZIV Bias indikerer et kjøpesignal for ZIV, mens en negativ verdi indikerer salgssignalet for ZIV. More på VXX Bias Indikator VXX Bias gir et helhetlig bilde av VXX's retningskraft og kan konseptualiseres som en hovvind eller bakvind for sikkerheten. Det bestemmes av rulleavkastningen av første og andre måned. VIX futures lærer mer om rulleavkastningen i vår e-bok, sammen med momentum og tilstandsendringsinnganger. Målverdiene er på en skala fra -10 til 10, med en mer negativ lesing som indikerer en sterkere negativ forspenning, og en mer positiv lesning som indikerer en sterk r-positiv forspenning han måler s rekkevidde dekker 4 og -4 standardavvik av verdier siden mars 2004 Derfor kan du generelt forvente at lesninger for VXX Bias skal være mellom -3 og 3.Historisk har det vært svært store hull mellom første og andre måneders VIX futures blyin g til ekstreme avlesninger På den negative siden av VXX Bias-måleren, har vi treffet så lavt som -5, senest i mars 2012 da fremre måneders VIX-futures var på 16 15 og andre måned gikk opp på 21 6 På den positive siden av måleren vi har leser over 10, spesielt i oktober 2008 da forrige måned var på 64 og andre måned var 42 9 Hver av disse ekstreme avlesningene oversetter til veldig sterke retningsbevistelser for VIX ETPs, og en dag ser vi kanskje dem igjen. Fordi VXX er omvendt av midlene XIV og SVXY, gjelder VXX Bias-prognosen også for disse verdipapirene, men det negative må endres til en positiv eller omvendt. Ytterligere dokumentasjon av b akkumulerte resultater ved hjelp av VXX Bias-strategien er tilgjengelig i denne post .------------ Hypotetisk og simulert ytelse Ansvarsfraskrivelse Resultatene er basert på simulerte eller hypotetiske resultatresultater som har visse inneboende begrensninger. I motsetning til resultatene vist i en faktisk ytelsesrekord, representerer disse resultatene ikke virkelige t også fordi disse handlingene egentlig ikke har blitt utført, kan disse resultatene ha under - eller overkompensert for eventuelle konsekvenser av visse markedsfaktorer, som manglende likviditet. Simulerte eller hypotetiske handelsprogrammer generelt er også gjenstand for det faktum at de er utformet til fordel for ettersyn Ingen representasjon er gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner disse blir vist. Backtest-resultatene tar ikke hensyn til eventuelle kostnader knyttet til handelsprovisjoner eller abonnementskostnader Tilleggsopptreden forskjeller i backtests skyldes metoden for å bruke 4,00 pm ET avsluttende verdier for XIV, VXX og ZIV som tilnærmet handelspriser for indikatorer som krever VIX - og VIX-futures å avgjøre klokken 16.00 ET. Hold deg oppdatert ved å ha innlegg sendt direkte til din RSS-feed eller Email. Volatilitetsteknisk indikator er nyttig når du ser potensielle markedsomviklinger. Denne volatilitetsindikatoren er basert på det sanne utvalget av Prisen er basert på premissene. Trange trender oppover er markert av svakere volatilitet. Trange trender nedover viser en generell økning i volatiliteten. Reversals i trenden oppstår vanligvis når volatiliteten øker. Tabellen nedenfor av 5.000 ounce Sølv futures kontrakt illustrerer det første punktet , at sterke trender kan ha lav volatilitet. Som prisen i sølv futures økte, var volatiliteten jevnt redusert. Endringen i trenden ble preget av økt volatilitet. Omvendt. Når prisene ligger bunn, blir de vanligvis ledsaget av økt volatilitet. En økning i Volatilitetsindikatoren etter en nylig nedgang, kan signalisere at prisen er bottoming En handelsmann kan gå ut av eller redusere størrelsen på korte stillinger i løpet av denne tiden med økt volatilitet nederst. Andre indikatorer vil bli brukt til å bestemme når en handelsmann kan komme inn i en lang stilling. Kartet under SP 500 Emini Futures-kontrakten viser et eksempel på hvordan bottoms kan markeres av økninger i vo latilitet. I forhold til det generelle inverse forholdet mellom volatilitet og pris kan volatilitetsindikatoren være nyttig for å fastslå sterke trender og potensielle prisbunn. Et annet lignende verktøy er VIX - og VXN-indeksene som måler den implicitte volatiliteten til CBOE-indeksalternativene, se VIX VXN-volatilitetsindekser . Informasjonen ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål, og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge aksjer, opsjoner, fremtidige produkter, varevarer eller forexprodukter. Fortidens ytelse er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig utvikling. Handel er iboende risikabelt skal ikke holdes ansvarlig for noen spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse. Levering av flyktige aksjer med tekniske indikatorer. Volatilitet er spredning av avkastning for en gitt sikkerhet eller markedsindeks Det er kvantifisert av kortsiktige forhandlere som gjennomsnittsforskjellen mellom en sto cks daglig høy og daglig lav, delt på aksjekursen A aksje som beveger seg 5 per dag med en 50 aksjekurs, er mer volatil enn en aksje som beveger seg 5 per dag med en 150 aksjekurs, fordi prosentandelen er større med den første Handel med de mest volatile aksjene er en effektiv måte å handle på, fordi teoretisk lager disse aksjene mest mulig gevinstpotensial. Ikke uten egne farer søker mange handelsmenn ut disse aksjene, men står overfor to hovedspørsmål. Hvordan finne de mest volatile aksjene, og hvordan handle dem som bruker tekniske indikatorer Se de fire mest brukte indikatorene for trendleverandører. Hvordan finne de mest flyktige bestandene. Finn de mest volatile aksjene er ikke kompleks, og krever ikke konstant forskning eller lagerskjerming. I stedet kjøre en lagerskjerm for aksjer som er konsekvent volatile Volumet er også viktig når du handler flyktige aksjer, for å komme inn og ut med letthet. Stock Fetcher er et eksempel på et filter du kan bruke til å spore svært volatile stocks. Appl ying de ovennevnte filtre vil Stock Fetcher velge aksjer med gjennomsnittlige bevegelser større enn 5 per dag mellom det åpne og lukke de siste 100 dagene. Det filtrerer også aksjer priset mellom 10 og 100 og med gjennomsnittlig daglig volum på over 4 millioner i de siste 30 dager Videre, hvis du bare er interessert i aksjer, legger du til et filter som utveksling, ikke Amex, hjelper til med å unngå løftede ETFer som vises i søkeresultatene. Et mer forskningsintensivt alternativ er å lete etter flyktige aksjer hver dag, gratisversjonen gir toppvinne, topp tapere og de mest flyktige aksjene for hver handelsdag Bruk skjermverktøyet til å filtrere resultatene ytterligere for markedskapitalprestasjon og volum. Begrensning av søket på denne måten gir forhandlere en liste over aksjer som samsvarer med deres eksakte spesifikasjoner. lister de største oppkjøpene og taperne på NASDAQ NYSE og AMEX Disse er ikke filtrerte resultater, og bare reflekterer volatiliteten for den dagen. Derfor gir listen mulige aksjer som kan fortsette å være volatile, men handelsmenn må gå gjennom resultatene manuelt og se hvilke aksjer har en volatilitetshistorie og har nok volum for å garantere trading. Trading de mest flyktige aksjer. Volatile aksjer er utsatt for skarpe bevegelser, noe som krever tålmodighet i avventende oppføringer, men rask handling når disse oppføringene vises. Som med alle aksjer, handler volatile aksjer Det er trender som gir en retningsbestemt fordeling som gir næringsdrivende en fordel. Visse indikatorer kan brukes til handel med flyktige aksjer, men handelsmannen må også overvåke prishandlingen - se om prisen gir høyere svinghøyder eller lavere svinglag i forhold til tidligere bølger - å bestemme når indikatorsignaler er tatt, og når de er igjen alene. Her er to tekniske indikatorer du kan bruke til å handle med flyktige aksjer, langs med hva man skal se etter med hensyn til pris handling. Keltner kanaler legger et øvre, mellom og nedre bånd rundt prishandlingen på et lagerdiagram. Indikatoren er mest nyttig i sterk trending markeder når prisen gir høyere høyder og høyere nedganger for en opptrend eller lavere høyder og lavere nedturer for en downtrend. During en sterk opptrend vil prisen ri på den øvre Keltner-kanalen, og pullbacks kommer ofte knapt til mellombåndet og ikke overstiger underbåndet. Mid-bandet er derfor et potensielt inngangspunkt Et stopp er plassert omtrent halvparten til to tredjedeler av veien mellom midtbandet og nedre bandet. En utgang er plassert like over øvre bånd. Bruk samme konsept til nedtrender. Prisen sporer ofte den nedre Keltner kanallinjen, og tilbaketrekk vil når ofte mellombåndet, men ikke overstiger den øvre Keltner-linjen. Midtlinjen gir derfor et kortområdet, et stopp er plassert like innenfor Keltner-linjen og et mål er under den nedre Keltner-linjen. Keltner cha nnels opprettes vanligvis ved hjelp av de forrige 20 prisbarene med en gjennomsnittlig True Range Multiplikator til 2 0 Belønningen i forhold til risiko er vanligvis 1 5 til 2 0 til 1, noe som betyr at 1 av risikoen er at fortjenestepotensialet er 1 50 til 2 00.Figurer 1 Keltner Channels 20, 2 0 ATR Anvendt til Yelp YELP 2-Minute Chart. Since Keltner Channels beveger seg når prisen beveger seg, målet er plassert på tidspunktet for handelen og holdt der. Fordelen med denne strategien er at en ordre er venter på midtbandet Timing oppføringen er ikke nødvendig, og når alle bestillingene er plassert, trenger ikke næringsdrivende å gjøre noe unntatt lene seg tilbake og vente på enten stoppet eller målet som skal fylles Alternativt kan handelen forvaltes aktivt For en veldig sterk trend, målet kan justeres for å fange mer fortjeneste. Stopp og risiko bør bare reduseres ettersom handelen blir lønnsom. Risiko økes aldri under en handel. Ulempen med denne strategien er at den fungerer bra i trendmarkeder, men så snart trenden slår av pærer som mister handler vil begynne siden prisen er mer sannsynlig å bevege seg frem og tilbake mellom de øvre og nedre kanallinjene. Filtrehandel basert på styrken av trenden, hjelper i denne forbindelse For eksempel under en opptrending, hvis prisen ikke klarte å gjøre en høyere høy like før en lang oppføring, unngå handel som en dypere tilbakekalling er sannsynlig å stoppe handel. Figur 2 Keltner Channels 20, 2 0 ATR Anvendt til Yelp 2-Minute Chart. The Stochastic Oscillator er en annen indikator som er nyttig for handel med de mest volatile aksjene Denne strategien utnytter den stokastiske oscillatoren på spennende aksjer eller aksjer som mangler en veldefinert trend. Volatile aksjer legger seg ofte inn i en rekkevidde før de bestemmer hvilken retning for trend neste. Siden et sterkt trekk kan skape et stort negativt posisjon raskt, venter på noen bekreftelse på reversering er forsiktig Den stokastiske oscillatoren gir denne bekreftelsen. Når prisen mangler klar retning, og beveger seg hovedsakelig sidelengs, selges nær t han er topp i rekkevidden når Stokastikken beveger seg over 80 og deretter faller tilbake under Plasser et stopp like over høyden som nettopp er dannet med et mål på 75 av veien nedover området. For eksempel, hvis området er 1 høyt, fra lav til høyt, plasser et mål 0 25 over lavt. Ta lange posisjoner nær bunnen av rekkevidden når Stokastiske faller under 20 og deretter rallyer over det. Sett et stopp under det siste lavt og målet 75 oppe i området. Hvis rekkevidden er en 1 høyt, fra høy til lav, er målet plassert 0 25 under høyt. Trader blir tatt så snart prisen krysser Stokastisk utløser nivå 80 eller 20 Ikke vent for prislinjen å fullføre etter en 1-minutters, 2 minutter eller 5 minutters bar fullfører prisen kan kjøre for langt mot målet for å gjøre handelen verdt. Ignorer motsatte signaler mens du er i en handel, la målet eller stoppe for å bli rammet. Når målet er truffet, hvis bestanden fortsetter å rekkevidde vil et signal i motsatt retning utvikle seg kort tid etter at figur 3 viser en kort handel, fulgt av en lang handel, etterfulgt av en annen kort handel. Den stokastiske oscillatoren benytter standardinnstillinger av 12 perioder og K settes på 3.Figure 3 Stochastic Anvendt til GT Advanced Technologies GTAT 2-Minute Chart. In figur 3 rekkevidde er 0 16 i høyden 16 minus 15 84 25 av 0 16 er 0 04 Fradrag 0 04 fra høyeste rekkevidde til 16 for å få et mål for lange stillinger på 15 96 Legg 0 04 til lavpunktet på 15 84 for å få et mål for korte posisjoner på 15 88 Mens rekkevidden er i bruk, er disse dine mål for lange og korte posisjoner På denne måten er målet mer sannsynlig å bli rammet selv om prisen ikke gjør det helt tilbake til toppen eller bunnen av rekkevidden, når den er lang eller kort. For den første korthandelen, like etter kl. 30.00, stokastisk stiger over 80 og deretter faller under den. Dette signaliserer en kort handel Selg til gjeldende pris så snart indikatoren krysser under 80 fra oven Sett straks et stopp over den siste prisen høye som bare f ormed Angi avslutningsmål på 15 88 Gjør ingenting annet før stoppet eller målet er nådd Målet er truffet mindre enn en time senere, slik at du får deg ut av handelen med fortjeneste Stokastikken har siden falt under 20, så snart som det rally tilbake over 20 inngå en lang handel til gjeldende pris Legg raskt et stopp under prisen lavt som nettopp er dannet og legg et mål for å gå ut på 15 96 Denne handelen varer i ca 15 minutter før du når målet for en lønnsom handel. En annen kort handel utvikler seg umiddelbart etter at forrige handel har gått kort til dagens pris som de stokastiske kryssene under 80, legger et stopp over den siste prisen høyt og legger et mål for å gå ut på 15 88 Målet nås mindre enn 30 minutter senere. Fordelen med Denne strategien er at den venter på en tilbaketrekking til et fordelaktig område, og prisen begynner å bevege seg tilbake i vår handelsretning når vi går inn. Derfor kan en relativt stram stopp brukes, og belønningen til risikofaktor vil typisk være 1 5 1 eller høyere. De viktigste ulempen er falske signaler. Falske signaler er når indikatoren krysser 80 linjen for shorts eller 20 linjer for lengder, noe som kan føre til tap av handler før det lønnsomme bevegelsen utvikler seg. Siden stokastisk beveger seg langsommere enn pris, indikatoren kan også gi et signal for sent Når inngangssignalene oppstår, kan prisen allerede ha beveget seg betydelig mot målet, og dermed redusere fortjenestepotensialet og muligens gjøre handelen ikke verdt å ta. Ved inntreden skal belønningen være minst 1 5 ganger større enn risikoen, basert på målet og stop. Volatile aksjer er attraktive for handelsfolk på grunn av det raske fortjenestepotensialet. Trendende volatile aksjer gir ofte det største profittpotensialet, da det er en retningsbestemt forstyrrelse for å hjelpe handelsmenn til å ta avgjørelser. Keltner-kanaler er nyttige i sterke trender fordi prisen ofte bare trekker tilbake til midtbanen, gir en oppføring. Ulempen er at når trenden slutter å miste tra des vil oppstå Overvåke pris handling og sørge for at prisen blir høyere høy og høyere lav før du går inn i en opptrend handel lavere lav og lavere høy for downtrend handel vil bidra til å redusere denne feilen Volatile aksjer don t alltid trend de ofte piske frem og tilbake Under et område når stokastikken når et ekstremt nivå 80 eller 20 og deretter reverserer den andre veien, det indikerer at rekkevidden fortsetter og gir en handelsmulighet. Overvåk både de stokastiske og Keltner-kanalene for å fungere på enten trending eller muligheter. Ingen indikator er perfekt skjønt derfor alltid overvåke pris handling for å avgjøre når markedet er trending eller spenner slik at det riktige verktøyet blir brukt. En undersøkelse gjort av United States Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten som et depositum i Stitution gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som er forbudt kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrå.
No comments:
Post a Comment